Dorothy, salva de um experimento psiquiátrico por uma misteriosa garota, por algum motivo estranho é chamada de volta ao mundo de Oz. É quando Dorothy, se depara com uma bruxa que destrói tudo aquilo que faz de Oz, uma Terra mágica.
Frustrada por ter de cuidar do irmão caçula enquanto seus pais estão fora, a adolescente Sarah sonha em se livrar da criança, que não para de chorar. Atendendo seu pedido, o Rei dos Duendes, personagem de um dos livros de Sarah, ganha vida e sequestra o bebê. Arrependida, a menina terá de enfrentar um labirinto e resgatar o irmão antes da meia-noite para evitar que ele seja transformado em um duende.
Depois que Gonzo recebe mensagens de seu cereal matinal, ele determina que ele é um alienígena e tenta contatar seus irmãos alienígenas, mas é capturado por uma agência secreta do governo, determinada a provar a existência de vida extraterrestre. Cabe a Kermit e sua turma resgatar Gonzo e ajudar a reuni-lo com sua família há muito perdida.
Derek DelGaudio, um homem que luta para ver através da ilusão de sua própria identidade, apenas para descobrir que a própria identidade é uma ilusão. Uma exploração íntima e poderosa do que significa ser e ser visto e uma crônica da tentativa de responder à pergunta: "Quem sou eu?
Sonhando ser uma cantora famosa, a talentosa Dorothy Gale sempre quis atingir o topo de uma boa carreira de música. No entanto, seus tios (principalmente a Tia Em) a proíbem de sair para longe. Triste, ela vai para o trailer em seu quarto para descansar. No entanto, iria chegar um ciclone no Kansas e eles procuraram um abrigo, mas Dorothy se esqueçe de Totó (seu lagostim de estimação) e volta atrás dele. Chegando tarde demais, o trailer em que ela estava é atingido pela fúria dos ventos e ela é enviada ao mundo mágico de Oz, e sai em busca de um modo para ir para casa. No caminho ela conheçe o Robô de Lata (Gonzo), o Leão Covarde (Urso Fozzie) e o Espantalho (Caco, o Sapo).